游老师
许老师
中国工业与应用数学学会
会刊
主管：中华人民共和国教育部
主办：
西安交通大学
ISSN 1005-3085 CN 61-1269/O1
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工程数学学报
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本刊包含 ZTFLH 号为 "F830" 的文章：
马 聪, 陈怡君
基于动态多步损失厌恶的在线投资组合管理策略
工程数学学报 2024 Vol.41 (4): 677-692 [
摘要
] (
135
) [
PDF
0 KB] (
23
)
杨 璐, 张成科, 朱怀念, 徐 萌
部分信息下带时滞的鲁棒资产负债博弈问题研究
工程数学学报 2024 Vol.41 (3): 551-567 [
摘要
] (
37
) [
PDF
0 KB] (
11
)
殷艳红, 夏登峰, 费为银, 郭宇超
基于通胀和股票误定价带保费退还条款的DC型养老金最优投资策略
工程数学学报 2024 Vol.41 (2): 266-278 [
摘要
] (
54
) [
PDF
349 KB] (
30
)
张新军, 江 良, 林 琦, 宋丽平
基于跳聚集现象随机波动率短期利率模型的影响研究
工程数学学报 2024 Vol.41 (1): 17-38 [
摘要
] (
89
) [
PDF
1654 KB] (
117
)
胡晨阳, 高岳林, 孙 滢
模糊环境下基于遗传差分协同进化的多阶段投资组合模型
工程数学学报 2024 Vol.41 (1): 39-52 [
摘要
] (
69
) [
PDF
669 KB] (
169
)
玄海燕, 姚存留, 李鸿渐, 安 蓉, 钟嘉毅
基于随机规划的多期投资组合决策研究
工程数学学报 2023 Vol.40 (5): 751-762 [
摘要
] (
98
) [
PDF
249 KB] (
95
)
杨建奇
内部信息者的最优效用
工程数学学报 2023 Vol.40 (3): 493-502 [
摘要
] (
67
) [
PDF
191 KB] (
119
)
林建伟, 宋丽平
随机利率背景下具有一般违约负相关结构公司债券的定价
工程数学学报 2023 Vol.40 (2): 219-230 [
摘要
] (
73
) [
PDF
469 KB] (
55
)
张未未
回购与缺货成本下的连续时间报童模型
工程数学学报 2023 Vol.40 (1): 83-96 [
摘要
] (
174
) [
PDF
242 KB] (
204
)
孙景云, 郭精军, 赵 煜
DC 型养老基金在多维相依风险资产中的最优配置
工程数学学报 2021 Vol.38 (6): 778-796 [
摘要
] (
93
) [
PDF
288 KB] (
101
)
董 艳
缺失数据环境下汇率序列的潜变量Metropolis-Hastings算法及触发式理财产品定价#br#
工程数学学报 2021 Vol.38 (3): 330-342 [
摘要
] (
105
) [
PDF
440 KB] (
172
)
李慧敏, 林建伟
跳幅度为$-1$模式下的公司债券定价及最佳违约边界
工程数学学报 2021 Vol.38 (1): 11-22 [
摘要
] (
171
) [
PDF
317 KB] (
350
)
王晓琴, 高岳林
考虑交易费用的均值--VaR多阶段投资组合优化模型
工程数学学报 2020 Vol.37 (6): 673-684 [
摘要
] (
256
) [
PDF
372 KB] (
566
)
杨 鹏, 陈 鑫
$n$类相依保险业务下的最优再保险和投资
工程数学学报 2020 Vol.37 (5): 550-564 [
摘要
] (
143
) [
PDF
249 KB] (
218
)
郭文旌, 蒋海雯
考虑通胀风险的个人最优行为投资决策
工程数学学报 2020 Vol.37 (2): 131-145 [
摘要
] (
149
) [
PDF
789 KB] (
458
)
王晓琴, 高岳林
带有交易成本的均值--方差--下半方差投资组合模型
工程数学学报 2020 Vol.37 (2): 155-164 [
摘要
] (
305
) [
PDF
322 KB] (
571
)
张素梅, 赵洁琼
混合指数跳扩散模型下基于 FST 方法的期权定价
工程数学学报 2020 Vol.37 (2): 165-176 [
摘要
] (
196
) [
PDF
444 KB] (
343
)
林建伟, 李慧敏
双指数跳扩散模型下具有破产重组公司债券定价
工程数学学报 2020 Vol.37 (1): 16-26 [
摘要
] (
328
) [
PDF
185 KB] (
897
)
张新军, 陈华珠, 江 良
基于广义矩方法的随机波动率模型参数估计
工程数学学报 2019 Vol.36 (6): 611-626 [
摘要
] (
419
) [
PDF
259 KB] (
963
)
陈 涛, 程希骏, 马利军, 符永健
R-藤Pair Copula模型下的投资组合最优套期保值比例研究
工程数学学报 2018 Vol.35 (6): 611-621 [
摘要
] (
167
) [
PDF
255 KB] (
479
)
董 艳
基于摄动方法的关卡期权定价及其误差分析
工程数学学报 2018 Vol.35 (4): 375-384 [
摘要
] (
178
) [
PDF
175 KB] (
463
)
林建伟, 李慧敏
跳扩散模型下具有违约资产重组公司债券的定价
工程数学学报 2017 Vol.34 (4): 367-374 [
摘要
] (
138
) [
PDF
176 KB] (
213
)
高岳林, 余雅萍
基于混合量子粒子群优化的投资组合模型及实证分析
工程数学学报 2017 Vol.34 (1): 21-30 [
摘要
] (
91
) [
PDF
569 KB] (
681
)
潘 坚, 肖庆宪
混合模型下具有随机回收的可违约债券定价(英)
工程数学学报 2016 Vol.33 (6): 631-650 [
摘要
] (
30
) [
PDF
178 KB] (
2
)
费为银, 卢琴云, 胡慧敏, 夏登峰
突发事件冲击下带通胀的动态资产配置问题研究
工程数学学报 2016 Vol.33 (3): 234-242 [
摘要
] (
27
) [
PDF
287 KB] (
13
)
赵 攀, 肖庆宪
体制转换下等价鞅测度的构造研究
工程数学学报 2015 Vol.32 (4): 475-484 [
摘要
] (
18
) [
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182 KB] (
5
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江 良, 林鸿熙
基于P-样条方法的短期利率模型参数估计
工程数学学报 2015 Vol.32 (4): 485-496 [
摘要
] (
21
) [
PDF
747 KB] (
3
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