基于UKF的非齐次泊松跳跃市场微结构模型研究

中国工业与应用数学学会会刊
主管：中华人民共和国教育部
主办：西安交通大学
ISSN 1005-3085 CN 61-1269/O1

席燕辉, 彭辉, 阮昌, 丁美青

Research on Market Microstructure Model with Nonhomogeneous Poisson Jump Based on UKF

XI Yan-hui, PENG Hui, RUAN Chang, DING Mei-qing

工程数学学报 . 2017, (3): 232 -246 . DOI: 10.3969/j.issn.1005-3085.2017.03.002