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2020年, 第37卷, 第2期　刊出日期：2020-04-15 上一期    下一期

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考虑通胀风险的个人最优行为投资决策 郭文旌, 蒋海雯 2020 (2):  131-145.  doi: 10.3969/j.issn.1005-3085.2020.02.001 摘要 ( 151 )   PDF(789KB) ( 483 )   通胀风险是影响投资决策的一个重要因素，同时，投资者的行为特质因素对投资决策的影响也不容忽视．本文将探讨考虑通胀风险的个人最优行为的投资决策问题．首先，在金融市场中，引入通胀指数债券来对冲通胀风险．并且假设投资者具有损失厌恶的行为特质，建立了考虑通胀风险的个人最优行为投资组合模型．其次，最大化投资者最终财富值超过参考点部分的期望效用，通过鞅方法求解出最优投资策略以及最终财富的解析解，并对最优投资策略进行了性质分析和数值模拟．最后，分析结果表明，通胀风险以及投资者的损失厌恶行为特质会对最优投资策略产生较大的影响． 相关文章 | 计量指标

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分数阶具有不确定项和外扰的超混沌金融系统的滑模同步 毛北行 2020 (2):  146-154.  doi: 10.3969/j.issn.1005-3085.2020.02.002 摘要 ( 160 )   PDF(398KB) ( 441 )   本文利用滑模控制与比例积分滑模控制技巧研究了分数阶具有不确定项和外扰的一类超混沌金融系统的同步问题，运用分数阶微积分设计出滑模函数，通过设计适应规则构造出适应控制器，得到了分数阶不确定超混沌金融系统取得滑模同步和积分滑模同步的两个充分性条件．Matlab 数值仿真验证了理论结果．文中滑模函数的设计、控制器的构造及适应规则的选取对研究整数阶超混沌金融系统的滑模同步具有可移植性，所使用的方法为研究分数阶混沌系统提供了思路，同时分数阶系统的相关结果可以移植到整数阶系统的同步问题． 相关文章 | 计量指标

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带有交易成本的均值--方差--下半方差投资组合模型 王晓琴, 高岳林 2020 (2):  155-164.  doi: 10.3969/j.issn.1005-3085.2020.02.003 摘要 ( 305 )   PDF(322KB) ( 578 )   投资组合选择研究为投资决策和风险管理提供了可量化的途径和科学决策的依据．本文引入了非凹非凸的典型交易成本函数，建立了含有交易成本函数的均值--方差--下半方差投资组合模型．考虑到不同的投资者对风险的厌恶程度不同，引入风险厌恶系数，把双目标的投资组合优化模型转化为单目标的投资组合优化模型，并运用教与学算法对模型进行了求解，得到不同收益下的最优投资组合，同时给出了投资组合的有效边界，最后对算法的优越性进行了分析，得到了比较好的仿真结果． 相关文章 | 计量指标

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混合指数跳扩散模型下基于 FST 方法的期权定价 张素梅, 赵洁琼 2020 (2):  165-176.  doi: 10.3969/j.issn.1005-3085.2020.02.004 摘要 ( 199 )   PDF(444KB) ( 349 )   混合指数跳扩散模型因其能够近似任意分布被广泛应用于刻画股价实际变动趋势．本文利用傅里叶空间时间步长（Fourier Space Time-stepping, FST）方法研究混合指数跳扩散模型下的欧式期权定价．通过傅里叶变换和特征指数将模型所满足的偏积分-微分方程转换为常微分方程并求解，得到了欧式期权价格．数值结果表明 FST 方法精度高、运行时间短．然后，通过搜集市场交易数据，利用非线性最小二乘方法，将得到的期权价格应用于模型校正，得到符合实际市场的模型参数．通过检验跳参数对隐含波动率图像的影响，发现混合指数跳扩散模型能够很好地体现资产收益的“波动率微笑”等特征． 相关文章 | 计量指标

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基于 Min($N,D,V$)--策略和单重休假的 $M/G/1$ 排队系统队长分布的瞬态和稳态解 王 敏, 唐应辉 2020 (2):  177-202.  doi: 10.3969/j.issn.1005-3085.2020.02.005 摘要 ( 194 )   PDF(287KB) ( 268 )   本文主要研究服务员单重休假且在休假时间中根据 Min($N,D,V$)--控制策略可立即中断休假的 $M/G/1$ 排队系统．运用全概率分解技术和拉普拉斯变换工具，讨论在任意初始状态条件下队长的瞬态和稳态性质，得到了队长分布瞬态解的拉普拉斯变换表达式．在此基础上，直接获得了便于作数值计算的队长分布稳态解的递推表达式．进一步，给出了稳态队长的随机分解结构、附加队长分布的显示表达式，以及在一些特殊情形下的相应结果．最后，通过数值实例考察了附加队长分布对系统参数的敏感性，分析参数不同取值对系统运行性能的影响． 相关文章 | 计量指标

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Logistic 组稀疏回归模型的 Bayes 建模及变分推断 沈圆圆, 曹文飞, 韩国栋 2020 (2):  203-214.  doi: 10.3969/j.issn.1005-3085.2020.02.006 摘要 ( 280 )   PDF(226KB) ( 550 )   在工程应用中，如数据挖掘、成本预测以及风险预测等，Logistic 回归是一类十分重要的预测方法．当前，大部分 Logistic 回归方法都是基于优化准则而设计，这类回归方法具有参数调试过程繁琐、模型解释性差、估计子没有置信区间等缺点．本文从 Bayes 概率角度研究 Logistic 组稀疏性回归的建模与推断问题．具体来说，首先利用高斯-方差混合公式提出 Logistic 组稀疏回归的 Bayes 概率模型；其次，通过变分 Bayes 方法设计出一个高效的推断算法．在模拟数据上的实验结果表明，本文所提出的方法具有较好的预测性能． 相关文章 | 计量指标

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超日冕距离矩阵谱的刻画技术（英） 许小静, 王沛文, 王志平 2020 (2):  215-230.  doi: 10.3969/j.issn.1005-3085.2020.02.007 摘要 ( 145 )   PDF(271KB) ( 422 )   图的拓扑结构在化学分子结构中有重要的意义，并且图的各种矩阵都蕴含了图的拓扑结构信息．在本文中，我们根据距离谱的定义以及四类图形的构造特点，对四类双日冕图进行了距离谱的刻画，通过数学归纳法得到对应的距离矩阵．在此基础上，本文构建了分块矩阵（超日冕距离矩阵），根据矩阵特征值的唯一性，对超日冕距离矩阵进行特征值以及特征向量的求解，并验证了结论准确性及可靠性．进一步，当 $G$ 为完全图且 $G_{1}, G_{2}$ 为正则图时，研究了四类特殊的双日冕图 $G^{(S)}\circ\{G_{1},G_{2}\}$, $G^{(Q)}\circ\{G_{1},G_{2}\}$, $G^{(R)}\circ\{G_{1},G_{2}\}$, $G^{(T)}\circ\{G_{1},G_{2}\}$ 的距离谱． 相关文章 | 计量指标

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Rosenau-Burgers 方程的修正局部 Crank-Nicolson 格式 穆耶赛尔﹒艾合麦提, 阿布都热西提﹒阿布都外力, 阿不都艾尼﹒阿不都西库尔 2020 (2):  231-244.  doi: 10.3969/j.issn.1005-3085.2020.02.008 摘要 ( 234 )   PDF(179KB) ( 714 )   本文给出了 Rosenau-Burgers 方程的两种修正局部 Crank-Nicolson 格式．首先，求解原有的偏微分方程对空间方向进行有限差分离散而得到的常微分方程．其次，利用矩阵分裂技术对这个方程的指数系数矩阵分别按行和元素进行逼近．最后，利用修正局部 Crank-Nicolson 方法得到了两种格式．讨论了格式的稳定性、收敛性和先验误差估计．数值实验结果表明了理论证明的正确性及格式的有效性．该格式具有结构简单、精度高的优点． 相关文章 | 计量指标

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基于节点度和社区信息的复杂网络链接预测 邓亚景, 张 海, 郭 骁, 勾 明, 王 尧 2020 (2):  245-259.  doi: 10.3969/j.issn.1005-3085.2020.02.009 摘要 ( 166 )   PDF(343KB) ( 509 )   网络结构信息被广泛用于研究复杂网络的链接预测问题，本文在信息理论模型的基础上，通过结合不同的网络结构特征，提出了更通用的信息理论模型．对于无标度网络，通过抑制度大的邻居节点的贡献，提出基于节点度信息的邻居集信息（NSI）指标．进一步，引入社区结构信息计算节点对连接的先验概率，提出基于社区结构特征的邻居集信息指标．在真实网络上的实验结果表明，本文所提出的指标具有更好的预测效果． 相关文章 | 计量指标