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2021年, 第38卷, 第6期　刊出日期：2021-12-15 上一期   

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基于机器学习的文本半自动类别标注方法 宫衍圣, 蔡科平, 王志强, 李鑫鑫, 靖稳峰 2021 (6):  750-762.  doi: 10.3969/j.issn.1005-3085.2021.06.001 摘要 ( 164 )   PDF(356KB) ( 446 )   在文本分类问题中，人工标注方式需要耗费大量人力和财力，且需要熟悉所研究领域的专业人员才能进行文本标注。为了提高文本类数据标注的效率，提出了一种半自动化论文类别标注方法。首先使用 Word2vec 与 TF-IDF 相结合的方式得到论文的向量表示；接着使用 K-means 算法进行文本聚类；然后通过 $L_1$-LR 二分类模型构建 $K$ 个分类模型；对每个二分类模型选取其权重绝对值较大系数对应的单词作为主题词，最后根据主题词确定每一类别的标签。实验表明，所提出的论文类别半自动标注方法大大提高了文本标注的工作效率。 相关文章 | 计量指标

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碳交易背景下考虑消费者低碳偏好的产能共享策略研究 吴安波, 吴钰秀, 孙林辉 2021 (6):  763-777.  doi: 10.3969/j.issn.1005-3085.2021.06.002 摘要 ( 134 )   PDF(512KB) ( 169 )   在以低碳减排为目标的绿色制造环境中，产能资源闲置与短缺外购之间的矛盾已成为制造企业低碳运营管理的重要议题，因而碳交易背景下实现产能共享、提高资源利用率变得至关重要。基于博弈论模型，探讨了碳交易制度对制造商产能共享策略的影响。以产能充足和产能不足的两个竞争型制造商为研究对象，研究了消费者低碳偏好下制造商产能共享的最优决策问题，并以数值模拟和分析予以验证。结果表明：产能转移数量、单位产品转移价与产能充足制造商的减排水平呈负相关，产能转移数量与产能不足制造商的减排水平呈正相关，当两制造商的减排水平在一定范围时，产能共享策略可使两制造商利润均得到提高。 相关文章 | 计量指标

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DC 型养老基金在多维相依风险资产中的最优配置 孙景云, 郭精军, 赵 煜 2021 (6):  778-796.  doi: 10.3969/j.issn.1005-3085.2021.06.003 摘要 ( 92 )   PDF(288KB) ( 98 )   考虑了缴费确定型养老基金在参与者退休前累积阶段的最优资产配置问题。假定金融市场中多个风险资产的价格由于遭受市场系统性风险的冲击而产生共同的跳跃现象，因而用相依跳扩散模型来刻画，并假定参与者退休前的收入过程也满足一个跳扩散过程。以最小化退休时刻养老基金账户与预期投资目标之间的期望平方损失为优化准则，利用随机动态规划方法，分别获得了最优投资策略及值函数的解析形式，并给出验证定理及其证明过程。最后通过数值算例发现，风险资产价格及参与者收入过程中的跳跃参数、养老基金管理者的盈余偏好和预期投资目标均对最优投资策略及值函数产生较大的影响。 相关文章 | 计量指标

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基于 DEMATEL 和 VIKOR 的犹豫毕达哥拉斯模糊多属性决策方法 杨 威, 刘春欣 2021 (6):  797-808.  doi: 10.3969/j.issn.1005-3085.2021.06.004 摘要 ( 90 )   PDF(209KB) ( 137 )   为了解决复杂模糊不确定环境下多属性决策问题，提出一种基于 DEMATEL 和 VIKOR 的犹豫毕达哥拉斯模糊多属性决策方法。首先根据决策者给定的属性评价值，利用 DEMATEL 方法确定属性权重，通过 VIKOR 方法对方案进行排序；其次对于排序结果不一致的情况，利用 Kendall-W 系数进行事前一致性检验，利用本文所提组合模糊 Borda 方法进行排序；再利用 Spearman 系数进行事后一致性检验。最后通过实例说明该方法的可行性与有效性。 相关文章 | 计量指标

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新常态下 PPI 与十年期国债收益率的动态关系研究 袁伟鹏, 张 翼, 张 飞, 杨伟明 2021 (6):  809-821.  doi: 10.3969/j.issn.1005-3085.2021.06.005 摘要 ( 117 )   PDF(674KB) ( 284 )   基于工业生产者出厂价格指数 (PPI) 与十年期国债收益率的数据构建向量自回归 (VAR) 模型，并通过 Granger 因果检验、脉冲响应函数分析、方差分解等分析探讨 PPI 与十年期国债收益率之间的定性、定量关系。因果检验的结果表明 PPI 为十年期国债收益率的 Granger 原因，但十年期国债收益率不是 PPI 的 Granger 原因，从而表明 PPI 对十年期国债收益率走势有预测作用。进而，脉冲响应分析得出 PPI 对十年期国债收益率具有正向影响。本文最后给出预测 PPI 的方法，为判定十年期国债收益率的走势以及债券投资提供参考。 相关文章 | 计量指标

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基于连续三角模方幂的模糊蕴涵关于三角模与三角余模的分配方程 付伊嘉, 周红军 2021 (6):  822-844.  doi: 10.3969/j.issn.1005-3085.2021.06.006 摘要 ( 78 )   PDF(246KB) ( 185 )   模糊蕴涵关于三角模和三角余模的分配方程在近似推理，特别是在模糊推理与控制中起着重要作用，此类分配方程已得到大量研究并取得丰硕成果。最近，Massanet 等基于连续三角模的方幂提出了一类新的模糊蕴涵，简称 T-幂蕴涵，并且对它的基本性质做了深入研究。为拓展 T-幂蕴涵以及各类模糊蕴涵关于三角模和三角余模分配方程的知识体系，通过分类讨论法，分别研究了三类 T-幂蕴涵关于一般三角模与三角余模的四个分配方程，给出 T- 幂蕴涵关于三角模和三角余模的四个分配方程成立的充要条件。最后通过反证法推导出 T-幂蕴涵不同于其他各类已知模糊蕴涵，完善了模糊蕴涵的知识框架。 相关文章 | 计量指标

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多孔介质两相流耦合地应力问题的非线性混合有限元方法 刘子平, 李俊翔, 刘 琦, 马 强, 魏华祎 2021 (6):  845-855.  doi: 10.3969/j.issn.1005-3085.2021.06.007 摘要 ( 100 )   PDF(2995KB) ( 334 )   研究了一种描述地质储层中两相流体流动与地应力耦合的非线性模型，推导了以流体饱和度、压力、速度与结构位移为未知量的耦合控制方程，结合混合有限元与标准线弹性有限元，建立了两相流耦合地应力模型的非线性有限元离散格式，保证了流体在局部单元中的质量守恒，提出了相应的算法流程。通过对均匀地质区域水驱油模型的数值实验，验证了算法的正确性，并进一步给出了带裂缝区域的模拟计算，得到了流体饱和度的高分辨率分布，这表明所提出的方法能准确捕捉带裂缝非均匀地质区域中流体的复杂物理力学行为。 相关文章 | 计量指标

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三维 Helmholtz 类方程柯西问题的一种基于修正核的数值解 何尚琴, 冯秀芳 2021 (6):  856-868.  doi: 10.3969/j.issn.1005-3085.2021.06.008 摘要 ( 67 )   PDF(4703KB) ( 116 )   针对 Helmholtz 类方程 Cauchy 问题的严重不适定性，提出了三维修正 Helmholtz 方程 Cauchy 问题基于精确解的修正核方法。通过构造软化算子，将不适定问题转化为适定问题，获得了稳定的数值逼近解。当波数 $k$ 和参数 $m$ 满足所需的条件时，分别给出了正则参数在先验选取规则之下的正则近似解与精确解之间的 $L^2$-误差估计和 Sobolev 型 $H^s$-误差估计，并通过数值算例对理论部分进行验证，结果表明所提出的正则化方法是稳定和有效性的。 相关文章 | 计量指标

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二维抛物型奇异摄动问题的移动网格方法 周 琴 2021 (6):  869-878.  doi: 10.3969/j.issn.1005-3085.2021.06.009 摘要 ( 68 )   PDF(594KB) ( 103 )   奇异摄动问题在力学、声学、光学、工程等领域有广泛的应用。研究了一类含源项二维抛物型奇异摄动问题，通过坐标变换和有限体积方法，构造了该问题在空间移动网格上的数值格式，给出了网格移动时的网格迭代方法和解的更新方法，提出了局部加密的自适应移动网格算法。数值实验的结果表明，与均匀网格上求解的结果相比，自适应移动网格方法能更好地体现解在局部区域的特性，具有更理想的求解精度。 相关文章 | 计量指标

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一类新的高效数值方法定价美式零息债券期权（英） 甘小艇, 易 华 2021 (6):  879-900.  doi: 10.3969/j.issn.1005-3085.2021.06.010 摘要 ( 98 )   PDF(1224KB) ( 284 )   与欧式期权定价不同，由于提前行使的特性，美式期权一般不存在封闭形式的解．因此，往往采用数值方法进行求解．本文讨论了一类新的高效数值方法定价美式债券期权模型．针对该偏微分互补问题中的偏微分方程，空间方向采用经典的有限体积离散，时间方向构造稳定的全隐式格式．针对离散得到的线性互补问题，引入高效的模系矩阵分裂迭代法求解，并建立了 $H_{+}$-离散矩阵下的收敛性定理．数值实验验证了新方法的精确性、高效性和稳健性． 相关文章 | 计量指标